招聘 | 超量子基金2026年「校园寻星培养计划」正式开启！

超量子基金
2026年6月5日

公司介绍

超量子基金是一家聚集顶尖研究人才的量化基金管理公司，总部位于深圳市福田区，设有北京研究中心和香港业务中心，专注为投资者提供针对A股市场的量化增强及对冲产品。

• ✅ 持有中国证券投资基金业协会私募基金管理人资格（P1071044）
• ✅ 持有香港证监会第9号资产管理牌照
• ✅ 当前管理规模超140亿元，处于量化行业快速发展黄金期

团队由金融、物理、计算机等领域的顶尖学者与技术专家领衔，成员多毕业于世界顶级学府，研究成果发表于金融、物理、管理学等领域SCI顶级期刊，总引用超万次。

基于多年底层研究，公司自主研发以金融逻辑为出发点的因果关系模型，构建了：

• 流程化投资研究体系
• 高性能算力与基础设施支持
• 自动化低延迟交易系统
• 前沿AI/ML技术与传统金融经济学深度融合的实践路径

校园招聘目标：寻找能揭秘金融市场底层规律的潜力新星，系统培养其逻辑思辨能力、数理建模能力、编程实现能力与金融洞察力，最终将模型转化为真实策略，在市场中创造价值。

你将获得

• 🌟 专属导师：业界与学界大牛1对1指导，量化领域资深专家全程带教
• 🚀 优质平台：直接参与实盘策略研发与交易决策，快速落地研究成果
• 🌍 宽广视野：全球市场视角 + 前瞻商业思维 + 缜密数理逻辑 + 扎实金融素养
• 📈 似锦前程：高成长性行业 + 加速职业发展通道 + 富有竞争力的薪酬体系
• 👥 珍贵友谊：与经验丰富、志同道合的优秀伙伴并肩奋斗
• ☕ 轻松环境：自由活泼的办公氛围 + 精致下午茶 + 丰富团建活动
• 🎁 更多隐藏福利，等你加入解锁……

招聘对象与安排

招聘岗位一览

【职位1】金融量化研究员（深圳 / 北京）

工作内容：

• 运用数理模型分析金融现象，开发量化投资策略
• 处理大规模结构化/非结构化数据，开展精细建模与实证研究
• 开发Alpha因子，提升投资组合、算法交易与风险管理模块稳定性
• 研究金融工具的交易、定价、对冲与风险管理机制

岗位要求：

• 海内外名校本科及以上学历，物理/金融/数学/计算机等相关专业，博士优先
• 扎实的概率论、数理统计、计量经济学、风险管理基础；熟悉随机分析、衍生品定价理论者优先
• 熟练掌握Python、C/C++等至少一种编程语言
• 具备良好沟通能力、团队协作意识、自主学习能力与责任心

加分项：

• ACM/IOI/全国数学/物理竞赛获奖经历
• 中高频量化研究或实盘经验
• Prompt Engineering / AI Agent项目经验
• CFA/FRM考试经历或股票技术/基本面研究背景

【职位2】大模型舆情数据研究员（深圳 / 北京）

工作内容：

• 舆情文本数据采集、清洗、预处理与质量控制
• 运用NLP、LLM、文本挖掘技术提取关键信息与趋势信号
• 基于舆情数据开发Alpha因子，优化组合构建与风控模型
• 参与金融工具定价、对冲与风险管理研究

岗位要求：（同【职位1】，略）

*注：本岗位更侧重自然语言处理、大模型应用与非结构化数据分析能力*

加分项：（同【职位1】，略）

【职位3】深度学习算法工程师（深圳 / 北京）

工作内容：

• 负责金融场景下深度学习模型的设计、训练、调优与部署
• 阅读、复现并改进顶会（NeurIPS/ICML/ICLR等）最新论文

岗位要求：

• 熟练使用PyTorch、Python、GitLab，熟悉Linux开发环境
• 具备RNN/CNN/Transformer等主流网络框架实战经验
• 计算机、数学或相关专业，具备扎实的数学、统计与机器学习基础

加分项：

• 在COF A（NeurIPS/ICML/ICLR等）发表论文
• ACM/IOI国际金牌或国家级算法竞赛一等奖

【职位4】量化策略研究员（北京）

工作内容：

• 开发量化交易策略，优化投资组合与交易算法
• 构建风险因子，提升定价模型与风控模型表现
• 研究金融工具的交易、定价、对冲与风险管理

岗位要求：

• 海内外名校本科及以上学历，物理/金融/数学/计算机等相关专业，博士优先
• 扎实的概率论、数理统计、计量与风险管理基础
• Python功底扎实，熟练进行科学计算与深度数据分析
• 学习能力强、沟通协作佳、思维主动严谨

加分项：

• 数理/编程类权威竞赛获奖
• 在专业领域有高质量研究成果（论文/开源项目/竞赛成果等）

【职位5】后台开发工程师（深圳）

工作内容：

• 深度参与海量数据系统、量化投研平台、核心交易系统的架构设计与核心开发
• 设计高并发分布式任务调度引擎与工作流编排策略
• 主导系统重构、工程规范制定与技术文档标准化

岗位要求：

• 精通Python及其底层机制（GIL/对象模型/垃圾回收），具备高性能Web服务开发经验
• 深刻理解操作系统（进程/线程/内存/I/O多路复用）与计算机网络原理
• 精通PostgreSQL（索引优化/锁机制）、MongoDB（文档建模/聚合优化）、Redis（高并发应用）
• 具备强业务抽象能力，精通设计模式与面向对象原则
• 追求代码可读性、API优雅性，习惯编写高质量单元测试

加分项：

• 具备因子计算、回测系统、高频交易数据处理经验
• 出色的复杂问题定位与解决能力
• 对前沿后端技术保持高度热情与自驱探索

【职位6】前端开发工程师（深圳）

工作内容：

• 开发与维护量化交易系统、内部管理系统及公司官网前端
• 实现金融数据可视化组件（图表、仪表盘、交互分析界面）
• 前沿前端技术调研与落地实施

岗位要求：

• 985/211或海内外重点高校本硕博在校生或毕业生
• 扎实的HTML/CSS/JavaScript/TypeScript基础，能构建高性能、易维护Web应用
• 熟悉Vue或React框架，并了解其核心原理
• 掌握HTTP协议、前端调试、性能优化、Web安全与工程化实践
• 责任心强、学习力强、沟通顺畅、抗压能力佳

【职位7】数据开发工程师（深圳）

工作内容：

• 负责金融市场核心系统ETL流程设计、编码开发与系统维护
• 设计并实现金融数据接口（对接行情、基本面、另类数据源等）

岗位要求：

• 本科及以上学历，计算机、金融工程等相关专业
• 熟练使用Python进行数据处理，有数据分析或数据工程经验者优先
• 掌握Pandas/Numpy，熟悉MySQL/Redis/MongoDB中至少一种；了解HDF5/Apache Feather者优先
• 强烈求知欲与技术热情，善于学习新技术
• 具备团队协作精神，敢于迎接挑战

【职位8】私募基金销售（深圳 / 上海）

工作内容：

• 学习量化策略与风控模型，协助撰写路演PPT、产品报告、尽调材料与品牌内容
• 对接券商、FOF、家族办公室等机构客户，参与路演陪访与独立展示
• 维护投资人关系，跟进日常咨询，组织策略沙龙与投资交流活动
• 跟踪量化行业动态与竞品信息，输出市场分析报告

岗位要求：

• 本科及以上学历，专业不限，金融/统计/经管类优先
• 具备金融销售服务经验、量化数据分析基础、编程能力或基金从业资格者优先
• 熟练使用Office，文字表达能力强，可独立完成专业材料撰写
• 英文读写流利，能处理英文资料及拓展海外业务
• 逻辑清晰、自驱力强、责任心足、抗压韧性好，愿长期深耕量化销售

【职位9】私募基金财务助理（深圳）

工作内容：

• 协助完成基金主体及管理公司费用审核、账务录入与支付
• 支持月度/季度/年度结账、收益分配数据准备、托管行/行政管理人对账
• 协助编制财务报表、管理报表及监管统计报表
• 配合完成财务合规性事项及其他临时性支持任务

岗位要求：

• 1–3年财务相关实习或工作经验（会计师事务所/咨询公司/金融机构财务部等）
• 熟悉企业会计准则，了解私募证券基金运作模式
• Excel高手，熟练运用函数进行高效数据处理

【职位10】私募基金运营（深圳）

工作内容：

• 参与量化私募基金产品设计、运营支持与销售材料准备
• 对接银行、券商、FOF等合作机构，推进项目落地与关系维护
• 负责基金上线、成立、备案、信息披露、合规运营等全流程支持

岗位要求：

• 1–3年金融机构/会计师事务所/咨询公司实习或工作经验者优先
• 数据敏感度高、细致严谨、对数字高度负责
• 学习能力强、沟通协调佳、团队协作意识强

招聘流程

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网申 → 笔试 → 面试 → 实习Offer → 实习考察 → 留用Offer
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报名方式

📧 请将简历发送至： hr@superquant.fund
📌 邮件主题格式：
【超量子简历投递】xx大学-xxx（姓名）-xx职位-可开始实习时间-招聘信息获取渠道

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